Full vacancy title: Chef de division – risque de marché et risque souverain
Location: Abidjan, Côte d’Ivoire
Position Grade: PL2
Position Number: 50092368
Posting Date: 15-juil-2022
Closing Date: 14-aoû-2022
LA BANQUE :
Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement qui œuvre pour la croissance et le progrès social en Afrique. Elle compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les Pays Membres Régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Afin de se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.
LE COMPLEXE :
Le Président, planifie, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque. Sous la direction des Conseils d’administration, le Président pilote les affaires de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, et gère les opérations et activités conformément aux accords portant création de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Le Président supervise plusieurs départements et unités, notamment le Cabinet du président, le Département de l’évaluation indépendante du développement, le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption , l’Unité de la vérification de la conformité et médiation, le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions, le Tribunal administratif, le Bureau de l’auditeur général, la Direction de la gestion des risques du groupe , le Conseil juridique général et services juridiques, le Département de la communication et des relations extérieures, le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique et le Bureau du secrétaire général et Secrétariat général.
LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE :
La Fonction de la gestion des risques (PGRF) élabore les politiques et directives, les méthodologies et systèmes d’évaluation du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel tout en assurant la cohérence interne de l’ensemble des politiques et directives de gestion de risque de la Banque, y compris celles initiées et élaborées par les autres départements. Elle a pour mission principale de préserver l’intégrité financière de la Banque et de consolider toutes les activités clés de gestion du risque de la Banque pour exercer une surveillance générale de l’exposition de la Banque aux risques. Dans la mise en œuvre de sa mission, PGRF met largement l’accent sur la promotion des objectifs stratégiques du Groupe de la Banque dans un cadre de tolérance du risque bien défini.
LE POSTE :
Le Chef de division, Risque de marché et risque souverain a un mandat étendu dans le cadre de la fonction de gestion des risques. Il est notamment appelé à :
- Contrôler de manière indépendante et rendre compte de la gestion de l’exposition du Groupe de la Banque aux risques de marché, de crédit de contrepartie et de liquidité liés aux activités de mobilisation de capitaux, d’emprunt, de prêt et d’investissement du Groupe de la Banque.
- Formuler des politiques et des directives connexes, examiner tous les rapports du Comité de gestion de l’actif et du passif (ALCO) et donner des orientations sur les exceptions aux limites éventuelles.
- Participer au Comité de gestion de l’actif et du passif, aux côtés du Chargé en chef de la gestion des risques, et à ses groupes de travail, ainsi qu’au Comité du Plan de retraite du personnel et au Conseil du Plan médical.
- Élaborer des politiques et des directives, des méthodologies et des systèmes relatifs à l’évaluation et à la gestion du risque pays pour la Banque.
- Concevoir et mettre à jour le cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque (modèles et paramètres de risque) et surveiller les paramètres de fonds propres de la Banque en présentant des rapports trimestriels à la haute Direction et au Conseil d’administration.
- Informer et conseiller Chargé en chef de la gestion des risques sur toutes les questions relatives à la gestion du risque de marché, du risque de liquidité et du risque souverain.
- Contribuer à la mise en place de mesures stratégiques du risque et d’une culture du risque au sein de l’organisation par : i) la gestion proactive des risques de marché et du profil de risque du portefeuille souverain de la Banque afin de préserver la note de crédit AAA et la réputation de la Banque ; et ii) le renforcement du cadre de risque interne de la Banque à travers l’amélioration des processus de gestion des risques. Il s’agit principalement d’identifier, de surveiller et de signaler tout risque majeur de marché et de liquidité auquel le Groupe de la Banque est exposé.
PRINCIPALES FONCTIONS :
Sous la supervision et l’orientation générales du Chargé en chef de la gestion des risques du Groupe, le Chef de division assume les fonctions suivantes :
- Analyse du risque de portefeuille et gestion du capital : Effectuer une analyse quantitative des portefeuilles de la Banque pour faciliter la surveillance et le contrôle de deuxième ligne de défense des risques de crédit et de marché, à travers notamment la modélisation et les rapports sur les risques. En particulier, le Chef de division est chargé de :
- La modélisation des risques, en assumant les tâches suivantes :
- Superviser la mise en œuvre de modèles de risque quantitatifs robustes pour mesurer, surveiller et gérer le risque de crédit, le risque de marché et le risque souverain, conformément aux meilleures pratiques et aux directives de la Banque en matière de gestion du risque de modèle.
- Piloter le calibrage des paramètres de risque de la Banque : modéliser la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut, calculer les paramètres de risque utilisés pour calculer les pertes attendues du portefeuille, examiner les chiffres des pertes de crédit attendues préparés par le Département du contrôle financier (FIFC) et effectuer des analyses ponctuelles approfondies pour mesurer et surveiller le risque lié au portefeuille.
- Participer à la conception et à l’amélioration des méthodes d’identification et d’évaluation des risques, y compris les outils et systèmes de surveillance et de gestion.
- Fournir régulièrement des données sur les risques aux agences de notation.
- Piloter la préparation des réunions de revue de la notation de la Banque avec les agences de notation.
- Aider à la validation périodique du modèle de notation des risques ;
- Participer aux activités du consortium Global Emerging Market en communiquant les données de la Banque au consortium ; et
- Examiner tous les rapports de surveillance du marché afin d’alerter le Chargé en chef de la gestion des risques de tout choc sur le marché qui pourrait avoir un impact sur les activités du Groupe de la Banque.
- La gestion du capital, en remplissant les fonctions suivantes :
- Piloter la préparation du rapport sur l’adéquation des fonds propres et la gestion des risques de la Banque.
- Piloter l’examen régulier du cadre d’adéquation des fonds propres et la déclaration sur l’appétence au risque de la Banque.
- Participer au processus d’évaluation de l’impact des nouvelles interventions de prêt sur les ratios prudentiels de la Banque et les limites d’exposition des pays.
- Surveiller le risque de concentration dans les régions de la Banque et participer à différents groupes de travail sur l’optimisation du bilan de la Banque.
- Suivre les ratios d’adéquation des fonds propres des agences de notation.
- L’analyse des risques du marché, qui comprend les fonctions suivantes :
- Participer à la formulation de toutes les politiques et directives connexes et examiner tous les rapports de la trésorerie.
- Examiner la préparation du rapport sur la valeur exposée au risque pour les opérations de trésorerie pour surveiller les risques de marché et de crédit liés au portefeuille de placements ;
- Fournir des orientations sur les exceptions aux limites et conseiller la direction sur les exigences appropriées en matière de capital à risque ; et
- Participer à la validation des rapports de gestion des risques financiers, anticiper et prévenir (dans la mesure du possible) tout choc externe majeur pouvant affecter le portefeuille de placements par la conception de scénarios de stress, ainsi que fournir un soutien analytique aux groupes de travail techniques relevant du Comité de gestion de l’actif et du passif (ALCO).
- Gestion du risque souverain : Diriger et coordonner l’exécution des activités de gestion du risque souverain et des tâches connexes, comme suit :
- Vérifier les recommandations de notation des pays membres régionaux (PMR) et des pays membres non régionaux avec lesquelles la Banque est engagée dans le cadre d’initiatives souveraines d’optimisation du bilan, en vue de leur approbation par le Comité du risque de crédit au cours de l’exercice annuel de notation du risque pays et de revues de notation hors cycle.
- Piloter la mise au point de la méthodologie relative aux limites par pays et présenter les résultats de la révision annuelle des plafonds de planification par pays au Comité du risque de crédit pour approbation, puis aux équipes opérationnelles, afin de guider les activités de prêt de la Banque dans les PMR.
- Examiner et présenter le rapport trimestriel sur le risque souverain du portefeuille et les recommandations connexes en matière de gestion du risque souverain et d’exposition aux équipes des opérations et au Comité du risque de crédit pour approbation.
- Contribuer à la préparation des notes de crédit de PGRF pour tous les projets bénéficiant d’un financement souverain de la BAD, qui sont présentés au Comité du risque de crédit pour approbation.
- Collaborer avec les équipes des Opérations (Front Office, Directions régionales, Chefs de bureau pays, Économistes pays, Chargés de programmes pays et Chefs de projet) pour prodiguer des conseils en matière de risque dans le cadre du programme de prêt de la Banque, répondre aux questions relatives à la gestion du risque souverain et de l’exposition et fournir des éclaircissements sur les limites de prêt et l’éligibilité au guichet public de la BAD.
- Piloter la préparation des volets relatifs au risque souverain du rapport sur l’évaluation annuelle des performances du portefeuille et des rapports sur l’adéquation des fonds propres destinés au Comité du risque de crédit et au Conseil d’administration.
- Examiner les notes spéciales de risque pays ou les notes d’évaluation de crédit destinées au Conseil d’administration, afin de lui donner des orientations en matière de risque souverain sur certaines expositions souveraines importantes, existantes ou proposées, de la Banque et d’apporter des réponses aux questions d’actualité liées au risque souverain.
- Participer à l’élaboration de scénarios de stress souverain afin de fournir au Conseil et au Comité de risque du crédit des orientations fondées sur le risque concernant l’impact des programmes de prêt proposés par la BAD.
- Collaborer avec le Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP) à la réalisation d’évaluations complètes du risque lié aux pays du Fonds africain de développement (FAD) qui cherchent à obtenir un accès exceptionnel au financement souverain de la BAD ou à être admis dans la catégorie des pays mixtes ou exclusivement BAD.
- Représenter le Chargé en chef de la gestion des risques auprès des comités internes et externes, et notamment :