Titre du poste: Chargé(e) Supérieur(e) du Risque de Trésorerie, FIFM2
Grade: PL4
Poste N°: 50000936
Référence: ADB/20/011
Date de publication: 24-jan-2020
Date de clôture: 06-Feb-2020
Lieu d’affectation: Abidjan, Côte d’Ivoire
LE POSTE :
Sous la supervision du Chef de division, le/la Chargé(e) Principal(e) du risque de trésorerie assure le suivi de la conformité et l’établissement de rapports sur les risques liés aux activités de trésorerie, les expositions au risque de crédit, de marché et de contrepartie et la fourniture d’expertise en matière de risque de trésorerie y afférente en appui aux activités globales de gestion de risque du Groupe de la Banque.
Fonctions et responsabilités
Le/la Chargé(e) supérieur(e) du risque de trésorerie devra
Gérer les risques de marché et de crédit de contrepartie des opérations de trésorerie
- Responsable de l’identification, la mesure, l’analyse, le suivi et l’atténuation des risques de crédit de contrepartie, de marché et de liquidité au niveau des activités de la trésorerie de la Banque
- Surveiller l’exposition aux risques de marché et de crédit des portefeuilles d’investissement et des emprunts de trésorerie et produire des rapports ad hoc en cas de changement des conditions de marché ou de la qualité de crédit des contreparties susceptibles d’affecter les opérations de trésorerie ;
- Surveiller et conseiller sur les limites de concentration de l’exposition au risque de crédit par catégories de notation de crédit et types de contreparties;
- Examiner les termes financiers des nouvelles transactions reçues des contreparties. Veiller à ce que la Banque dispose de capacité interne pour évaluer à la juste valeur ces nouvelles transactions ;
- Conseiller sur les conditions financières des propositions de swaps de prêts en monnaie locale et sur la fixation des taux;
- Examiner les annexes de support de crédit des accords de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et les modalités des techniques d’atténuation des risques liées à la compensation des expositions avec les contreparties et au dépôt de garanties ;
- Produire une analyse trimestrielle des risques financiers pour le Comité Actif et Passif (ALCO), la Direction du Contrôle Financier et la Direction de la Direction des Risques Trésorerie.
- Effectuer des analyses récurrentes et calculer des indicateurs de risque avancés pour:
- l’adéquation trimestrielle du capital bancaire liée aux opérations de trésorerie;
- l’examen annuel des risques de marché pour le conseil d’administration;
- La présentation annuelle de la revue de notation aux agences de notation;
- Le tableau de bord des risques pour la direction et le conseil d’administration.
- Effectuer d’autres analyses ad hoc et rapports de risques sur les mesures de risque de marché et de crédit liées à la trésorerie.
Superviser les activités de reporting de trésorerie et de contrôle des risques
- Examiner les rapports mensuels sur la gestion des investissements de trésorerie, la gestion du passif, les expositions aux contreparties et de conformité pour le Comité de gestion des actifs et des passifs (ALCO) et effectuer les vérifications connexes sur l’intégrité des données de marché et de crédit;
- Fournir un soutien et des conseils de troisième niveau sur les évaluations des portefeuilles de trésorerie, les problèmes de rapports quotidiens et hebdomadaires ainsi que sur les problèmes de contrôle et de traitement des risques au niveau des transactions;
Suivre et mettre à jour les listes approuvées des accords de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et de l’International Securities Market Association (ISMA), des banques dépositaires, des courtiers et des contreparties à terme ;
Fournir un avis d’expert pour les questions liées a la gestion des risques de trésorerie:
- Concevoir et valider les modèles financiers (Calibration, calcul de la juste valeur et indicateurs de risque) pour plusieurs classes d’actifs
- Produire et livrer les principaux rapports d’évaluation sur les dérivés et veiller à ce que les calculs requis soient effectués conformément aux meilleures pratiques du marché.
- Diriger le développement, l’amélioration et la maintenance des méthodes d’analyse quantitative des risques, des modèles et des directives ;
Coordonner les points de vue de la division dans les différents groupes de travail du comité de gestion Actif/Passif (Risque de taux d’intérêt, Projections Financières, Nouveaux Produits financiers et Risque de change)
Diriger la mise en œuvre de l’amélioration du cadre de mesure des risques
- Concevoir des systèmes et des procédures pour l’amélioration du cadre d’analyse et de mesure des risques de trésorerie;
- Faire équipe avec les responsables des technologies de l’information pour développer de nouveaux rapports, tableaux de bord et contrôles ainsi que des outils d’aide à la décision qui améliorent l’efficacité des activités de trésorerie et des activités de gestion du risque de crédit de marché et de contrepartie. Cela comprend la production ou la supervision des spécifications des fonctionnalités, la réalisation ou l’organisation des tests fonctionnels et la formation du personnel après la mise en œuvre des solutions ;
- Surveiller l’évolution des besoins en données des systèmes de trésorerie, participer en tant qu’expert métier / fonctionnel aux migrations vers les nouvelles versions;
- Se tenir au courant des évolutions des Normes internationales d’information financière (IFRS) et conduire la mise en œuvre des développements nécessaires pour assurer la conformité aux normes;
Se tenir au courant des nouvelles méthodologies sur les meilleures pratiques en matière de gestion de risques de marché et de crédit de contrepartie, et conduire la mise en œuvre des mesures et évolutions nécessaires;
Coordonner les propositions de réforme des directives et procédures
- Élaborer et formuler des propositions de politique et des directives de gestion Actif/Passif si nécessaire;
- Coordonner la mise en œuvre des recommandations d’audit interne et externe;
- Examiner et collecter les contributions sur les procédures opérationnelles de gestion des risques de trésorerie, proposer de nouveaux contrôles et des processus optimisés pour réduire les risques opérationnels et assurer la conformité aux normes;
Organiser la mise à jour des manuels de procédures.
Effectuer toutes autres tâches assignées par le chef de division
Critères de sélection
- Être titulaire d’au moins un Master 2/DESS/DEA ou d’un diplôme équivalent dans une matière quantitative telle que les mathématiques, la physique, l’ingénierie financière, la statistique ou la finance.
- Une certification professionnelle en gestion de risque et/ou en finance constituera un atout, notamment les certifications suivantes : Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), Chatered financial Analyst (CFA) ou le certificat en finance quantitative (CQF) ;
- Justifier d’au moins six (06) années d’expérience professionnelle pertinente acquise dans des institutions financières internationales ou des banques d’investissement avec un volume important d’activités portant sur la trésorerie ou les instruments à revenu fixe ; une expérience professionnelle dans les « salles des marchés – front office » ou « les salles de suivi des marchés – middle office » en charge de la gestion des instruments à revenu fixe et des dérivés ou dans des départements de gestion de risque constituera un atout ;
- Connaissance approfondie des techniques de gestion des risques de marché / de crédit de contrepartie (VaR, CVA,DVA,PFE), des normes internationales d’information financière(IFRS), des outils et méthodes de modélisation financière et des risques des titres à revenu fixe (modélisation de la courbe des taux, évaluation des obligations et des dérivés, simulations de Monte Carlo).
- Capacité à communiquer, relation avec les clients, travailler en équipe et à assurer l’efficacité opérationnelle ;
- Compétences d’analyse et de calcul avec le souci du détail ;
- Capacité à travailler sous pression avec de solides aptitudes dans la planification et l’organisation ;
- Capacité à travailler de façon autonome et en tant que membre d’une équipe multiculturelle ;
- Expérience dans l’utilisation de SUMMIT, Bloomberg, Reuters, Numerix ou des logiciels de gestion du risque de crédit comme MSCI. Une connaissance de la programmation ou des langages de bases de données telles que : Excel VBA, SQL ou C++ sera un atout ;
- Capacité à communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral en anglais ou en français, avec une connaissance pratique de l’autre langue ;