Reference du Poste
Chargé Supérieur du Risque Quantitatif Financier, FIFM.1
Titre du poste: Chargé Supérieur du Risque Quantitatif Financier, FIFM.1
Grade: PL5
Poste N°: 50068275
Référence: ADB/20/004
Date de publication: 15-jan-2020
Date de clôture: 31-jan-2020
Lieu d’affectation: Abidjan, Côte d’Ivoire
Objectifs du poste
Les responsabilités du (de la) Chargé(e) du risque financier se déclinent comme suit :
- Préparer et mettre périodiquement à jour les projections financières pour la BAD, le FAD (Fonds africain de développement) et le FSN (Fonds spécial du Nigéria) ;
- Appuyer les efforts de mobilisation des ressources du Groupe de la Banque par la production de données, de projections, d’analyses financières et de rapports pertinents ;
- Concevoir, mettre à niveau et entretenir les systèmes/processus d’analyse informatique de gestion de l’actif et du passif et les modèles financiers que la division utilise pour maintenir une infrastructure de gestion de risque adaptée.
Fonctions et responsabilités
- Sous la supervision et la direction du chef de division, Gestion de l’actif et du passif, le/la Chargé(e) du risque financier s’acquittera des tâches suivantes :
- Développer, exécuter les contrôles a posteriori et suivre les principaux modèles financiers qui déterminent le profil de risque du bilan et la marge de revenu du Groupe de la Banque ;
- Travailler en collaboration avec le Département des technologies de l’information pour le développement ou l’amélioration de l’infrastructure informatique de gestion de l’actif et du passif ;
- Contribuer à l’élaboration du document annuel sur les perspectives financières à moyen terme de la performance financière de la Banque (PFMT) et du Document de programme et de budget (DPB) ;
- Assumer la responsabilité de l’élaboration et de la production du rapport trimestriel des projections financières contenues dans le « pack ALCo », qui est l’ensemble de documents principal utilisé pour prendre des décisions stratégiques concernant la gestion courante du bilan du Groupe de la Banque et le développement continu des opérations d’amélioration de la marge ;
- Identifier et expliquer la variation des indicateurs financiers clés ;
- Modéliser la structure de produits spécifiques/nouveaux pour tenir compte de l’impact de leur profil sur la situation financière et le profil de risque global du Groupe de la Banque ;
- Préserver l’intégrité du système/processus d’analyse de la gestion des risques en tenant compte des données, des hypothèses, des processus et des rapports par l’automatisation, le rapprochement et la documentation ;
- Préparer les documents d’appui aux initiatives de mobilisation des ressources de la Banque et du Fonds telles que les augmentations générales du capital et les reconstitutions du FAD ;
- Fournir de manière diligente une réponse aux demandes d’analyse émanant de la Haute direction dans le format requis, ou en l’absence d’une spécification, dans un format qui conviendra le mieux aux besoins du haut responsable demandeur ;
- Se tenir au courant de tous les risques liés à l’ALM – les évolutions réglementaires, les meilleures pratiques de l’industrie et des grandes banques multilatérales de développement (BMD).
Critères de sélection
- Être titulaire d’au moins un master 2 ou d’un diplôme équivalent dans un domaine quantitatif (finance, statistiques, mathématiques, économie, informatique et/ou d’autres disciplines pertinentes). Une qualification professionnelle de type CFA et FRM/PRM est considéré comme un atout ;
- Justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience avérée dans le domaine financier ou dans une fonction connexe de consultant, avec au moins 2 ans d’expérience dans la prévision des résultats et le bilan d’une entité de services financiers / bancaire ;
- L’expérience acquise au sein d’une banque multilatérale de développement avec un accent sur les risques quantitatifs serait extrêmement utile ;
- Des connaissances financières détaillées et une solide compréhension de la théorie comptable, des risques financiers et des instruments financiers complexes ;
- Expérience de la prévision des profits et des pertes et du bilan des services financiers/d’une entité bancaire ;
- Avoir une bonne expérience en informatique, maintenance des systèmes d’information et une parfaite connaissance des techniques de modélisation statistique ;
- Avoir la capacité de résoudre les problèmes : appliquer les connaissances commerciales à la résolution de problèmes et identifier des solutions au profit du client (interne et externe) et de l’organisation ;
- Efficacité opérationnelle : capacité à travailler efficacement dans les délais et sous pression ;
- Travail d’équipe et relations : être capable de travailler avec les autres pour maximiser l’efficacité de l’équipe dans son ensemble, en partageant les connaissances et la charge de travail. Développer de solides relations de travail avec les collègues et contribuer à la création d’un environnement positif pour le travail d’équipe ;
- Avoir une bonne compréhension des bases de données relationnelles et du langage du développement (par exemple, SQL, VBA) ;
- Être capable de communiquer efficacement (écrit et oral) en français ou en anglais, de préférence avec une bonne connaissance pratique de l’autre langue ;
- Avoir une maîtrise de l’utilisation des applications courantes notamment Word, Excel, Access, PowerPoint
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